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Matériel obligatoire et recommandé
Equity Risk Premium : Essays and Explorations
Goetzmann, William N. / Ibbots
Éditeur : OXFORD UNIVERSITY PRESS
ISBN papier: 9780195148145
Parution : 2006
Code produit : 1269564
Catégorisation :
Livres /
Gestion /
Finance /
Risque financier
Formats disponibles
| Format | Qté. disp. | Prix* | Commander |
|---|---|---|---|
| Livre papier | En rupture de stock** |
Prix membre : 69,30 $ Prix non-membre : 72,95 $ |
*Les prix sont en dollars canadien. Taxes et frais de livraison en sus.
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Description
Quel est le retour à investir dans le marché boursier? Peut-on prédire les perspectives de rendement des marchés boursiers? Comment avez-actions effectuées au cours des deux derniers siècles? Les auteurs de ce volume sont parmi les plus éminents chercheurs dans l'étude de ces questions. Ce livre s'appuie sur leurs travaux de recherche sur le marché boursier au cours des deux douzaines de dernières années. Il contient leurs articles de recherche majeurs sur la prime de risque et de nouvelles contributions sur la mesure, la prévision, et les retours de synchronisation des marchés boursiers, ainsi que de nouveaux essais d'interprétation qui explorent les questions critiques et de nouvelles recherches sur le thème de l'investissement boursier. Ce livre s'adresse à tous les lecteurs intéressés par la compréhension de la base empirique pour la prime de risque. Grâce à l'analyse et l'interprétation des deux savants dont les contributions à la recherche ont été des facteurs clés dans le débat moderne sur perfomance boursière, ce volume engage le lecteur dans un grand nombre des questions d'importance pour les investisseurs. Quelle est la taille de la prime? L'histoire est un guide fiable pour prédire le rendement des actions futures? Est-ce les capitaux propres et de trésorerie du marché? Les marchés boursiers mondiaux différents de ceux des États-Unis? Avez marchés émergents offrent plus ou moins élevé des primes de risque actions? Les auteurs utilisent la performance historique des marchés boursiers dans le monde pour répondre à ces questions.